元朔六年，卫青二出定襄击匈奴本部时，右路赵信投敌，苏建孤军奋战，只身逃回。卫青问僚属当如何处理。议郎周霸说：“自大将军出，未尝斩裨将。今建弃军，可斩以明将军之威。”卫青对周霸的意见非常反感，他和掌军法的僚属看法一样，认为“建以数千里当单于数万，力战一日余，士尽，不敢有二心，自归。自归而斩之，是示后无反意也，不当斩。”他批评周霸说：我以皇帝“肺腑”统军，“不患无威”。让我为明威而斩战将，“甚失臣意”。即使苏建确实当斩，我也“不敢自擅专诛于境外”。还是“具归天子，天子自裁之”以示“人臣不敢专权”好。后汉武帝果免苏建罪，仅使赎为庶人。卫青这种不为自己立威而斩将的作法，是深得士心的。
据苏建说他曾向卫青建议，让他招纳一些名流文士，以提高他的威望。但卫青却说：“人臣奉法遵职而已，何与招士！”卫青这种奉法遵职，不肯为提高自己的声望而网罗门客的作法，正说明了他的谦虚谨慎和不妄自尊大。
由于卫青地位尊宠，“公卿以下皆卑奉之”。独汲黯分庭抗礼，长揖不拜。卫青并不为此不满，反而更尊汲黯之贤。他这种居功不骄，“遇士大夫以礼”的品德，更受到朝士的尊重。
漠北之役，卫青与霍去病都立了大功，但汉武帝重赏霍去病而不赏卫青。卫青对此一无异词，也不闹情绪。从此以后，“大将军日退，而骠骑日益贵”，卫青属下故人多去奉承霍去病，卫青对此亦听之任之，不争不妒。
袭右贤王之役后，卫青十分得宠，汉武帝除了封卫青为大将军并加长平侯食邑三千八百户外，还封卫青的三个幼子为侯。卫青谢恩并说：“赖陛下神灵，军大捷，皆诸校尉力战之功也，陛下幸已益封臣青。臣青子在襁褓中，未有勤劳，上幸列地封为三侯，非臣待罪行间所以劝士力战之意也，伉等三人何敢受封！”汉武帝听了之后连忙说：“朕非敢忘诸校尉之功也。”立即加封了公孙敖等九人为侯。漠北之役，李广失道自刎，后其子李敢为郎中令，怨大将军“乃击伤大将军，大将军匿讳之”。卫青不计私怨，爱护部属，所以“与士卒有恩，众乐为用”。
卫青除了有杰出的将材，还深受将士的爱戴，这也是他取得胜利的重要条件。
