元丰五路伐夏失败后，西夏收回了银、夏、宥等不少领土，只有东路的米脂、南路的兰州被宋帝国占据，形成了更进一层的桥头堡。第二年，林广击败乞弟，李宪上书再度伐夏，但朝廷决定采取更加稳妥的堡垒推进战略，不再轻易使用大规模深入讨伐。沈括、种谔经过实地考察后，提出在夏州、宥州之间的古乌延城修筑新城，作为宥州新的州治。乌延城在今陕西横山县南，插入到平夏部的核心要冲，但易守难攻，在夺取米脂地区后，宋军可从延州、金明砦、青涧城三个方向补给支援，非常适合作为现阶段的突前堡垒。宋神宗接报后立即派给事中徐禧和内侍省押班李舜举前往实地视察。徐禧到后却发现一个更适合修筑堡垒的地方：永乐埭，此地位于米脂西北银、夏、宥三州交界处，高山大川环绕，地势极其险峻。但种谔指出此地看似难攻，实则补给困难，尤其缺乏水源，一旦被夺去水砦受围几乎无法救援，只能坐等渴死。回朝报告时种谔又向神宗力陈应先筑乌延城，但由于他的顶头上司沈括此时已转而附和徐禧，朝廷同意了徐禧的方案。
徐禧回到延州，陕西都转运司调集23万民工，仅用14天筑好永乐城，神宗赐名为银川砦。徐禧、李舜举等回到米脂，第二天就接报称夏兵数千骑来攻永乐城，徐禧立即带兵去救。事实上，徐禧一直在台谏系统供职，刚从御史中丞（中纪委书记）升为给事中（可以封驳圣旨的更高级御史），从未涉足军旅。因为这次宋廷规划了连续修筑六个城堡的大工程，永乐城只是第一个，涉及资金量很大，所以派他这位高级御史来督察，并没有让他带兵作战。李舜举劝他说打仗不关他的事，城堡已经修好，回京算了。但徐禧这人非常热血，是一位军事迷，常大言西北唾手可得，恨边将不得力，此时朝廷将数万禁军、二十余万民兵交给他指挥，正是一圆沙场夙愿的大好时机，毅然前往永乐城指挥防御，宦官李舜举不得不跟随。但徐禧属于那种典型的战争片影迷，其实一点儿都不懂军事，他还怕沈括分功，将其哄回延州，独自指挥永乐城大军。西夏虽刚经受了五路伐夏的重创，但还是全国动员，十丁抽九，集结了30万大军，由统军使叶悖麻、都监咩讹埋率领来围永乐城。
徐禧终于等到一个指挥千军万马的机会，非常激动地说：“这正是我们立功的机会啊！”高永亨指出城小兵少不可守，应该赶紧退保米脂。徐禧大怒，欲以扰乱军心处斩，众人力求，免死下狱。夏军很快围定永乐城，夏军主力除铁鹞子还有不少步跋子来攻永乐城，步跋子是一种装甲步兵，据说可以穿山越岭，跋涉如飞。徐禧派名将曲珍率三万余兵在永乐城下背城列阵，夏军则渡无定河来攻。高永能说要趁敌军半渡而击，徐禧“岸然捋其须”道：“王师不鼓不成列。”太雷人了！这句话的出处就是春秋时着名的宋襄公，《孙子兵法》上明确指出，敌军渡河时应半渡而击，宋襄公却要施王者之仁，非要等对方列好阵才公平交战，结果战败被俘。但这个故事一直被作为智障人士的反面教材，后人都引以为戒，为何到了宋朝还有人“岸然”的作为正理，确实很难理解。宋襄公之后一千七百多年都没出过类似的人物，高永能做梦都没想到，自己70岁马上就可以善终时还能遇上这种极品，气得吐血，抚胸道：“我死得太不值得了！”夏军顺利渡河后布置好阵型，徐禧派名将曲珍列大阵相对。
曲珍这个名字看似一位秀美的藏族小姑娘，其实是一位精壮的汉族成年男子，是当时西军中仅次于种谔的名将。徐禧自己坐在城上，手持长剑和天子御赐黄旗指挥作战，意气风发。徐禧传令最精锐的选锋骑兵首先出战，宋军的一贯战法是先以步兵大阵阻敌，待战机适合才以精骑侧击，徐禧连这点常识都没有。结果选锋营三次冲阵，夏军五万前军均巍然不动，叶悖麻突然以铁鹞子从侧面夹击，千余骑选锋营全军覆没，这支承载着陕西军无数光荣与梦想的精锐骑兵竟然以这样一种方式灰飞烟灭。叶悖麻肯定也很奇怪，忍不住怀疑对面的是不是正规军。曲珍扣门道：“我已经败了，敌军精锐都在前军，如果出兵侧击其后方，必能扰乱其阵型，还有胜算。”徐禧不听，一味要求他力战。曲珍无奈，率步兵夺门而入，逃回来15000人，骑兵丢弃战马攀崖回城。徐禧从没在战争片中看到主角会面临这种情况，“怒汗如雨”。夏军趁机夺取水砦，断绝了城内的水源。西夏将领毫不吝惜士兵的生命，蚁附攻城，伤亡也很惨重。
徐禧每天揣着烧饼往来巡城，亲自发弩杀敌，倒也英勇，士卒们在他的鼓舞下一直奋勇拼杀，甚至绞马粪取水支撑，精神还是非常令人感动。诸将劝徐禧率军突围，但徐禧就像平时交了弹劾奏疏一样顽固，非要死撑到底，宋军渴死的人达百分之七八十。完全断水三日后，徐禧终于承认失败，派景思谊讲和。叶悖麻要求归还米脂、兰州，但这根本不是边将所能决定的事情，景思谊被扣留。当晚天降大雨，新建尚未风干的城墙浸水后被夏军擂垮，夏军趁势发起总攻，宋军已不能抗，全军覆没，徐禧、李舜举、李稷、高永能战殁，只有曲珍等数人幸免于难。永乐城被围时，沈括已传檄各镇救援，但确实路远难走，而且支撑时间太短，未及援军到达便已全部渴死，官军及民夫死亡近二十万。徐禧成为宋朝战死沙场的最高级文官，李舜举也成为极少数战死的宦官。此战是西夏遭到元丰五路伐夏重创后一场重要的自卫反击战，拔掉宋军突前堡垒，重新确保了国土安全。消息传回京师，宋神宗手持李舜举的遗书当众恸哭，数日不能劝。永乐城之败主要还是因为徐禧这位给事中大人的个人问题造成的，他作为一位台谏官，不懂军事却偏偏是军迷，利用职务之便操弄军机过瘾，误了军国大事。
很多生在和平中的人都有这样的毛病，看了些影视作品就把战争想得很简单，经常夸口只要有“尚武”精神就可以纵横沙场，总觉得别人都是腐儒和懦将。徐禧虽然战败，但朝廷虑其忠烈，还是追赠金紫光禄大夫、吏部尚书，谥号忠愍。中国自古以来讲“文死谏，武死战。”但宋朝言论自由，没有死谏的机会，或许徐禧就要去寻一个死战，但他似乎没有考虑有十几万人命和国家大计要为他的这种豪情壮志陪葬。当然，徐禧不懂军事，他能够压倒名将种谔的意见修筑永乐城，很大程度上是因为沈括的附和。沈括被誉为人类历史上最伟大的三位科学家之一，但客观地讲他人品不算好，官品更差，曾通过陷害大文豪苏轼来博取新党人士的欢心。修筑乌延城本是他的主意，但给事中大人一说要修永乐城，他立即附和，无非是出于个人政治前途上的考虑，这恰恰是宋朝官场上的大忌。而由于永乐城之败，沈括作为鄜延经略使也难辞其咎，被降为均州团练副使。由于所有人都不欣赏他的为人，20年再也没能起复，这在宋朝官场上也非常罕见。不过正是利用这段闲置时光，沈括写出了许多科学巨着，其中包括举世闻名的《梦溪笔谈》，遗憾的是他的研究成果流传至今的却很少。绍圣二年（1095年）沈括去世，未获追赠和谥号。
