商业银行建立风险预警体系最主要的目的是使商业银行能规避风险和减少损失，使其具备控制风险和转化风险的能力。为了保证商业银行的风险预警体系能在一个相对成熟稳定的基础上成长，商业银行要根据自身实际情况与所处的经营环境，以研究其面临的各种风险为基础创建相应的风险预警体系。在构建中国商业银行风险预警体系之前，商业银行首先需要结合中国银行业现状对风险预警进行基础性研究，然后形成中国商业银行风险预警体系框架。
3.1.1 对中国商业银行风险预警的基础性研究
构建中国商业银行风险预警体系要求商业银行首先结合中国银行业现状对风险预警进行基础性研究，了解风险预警的相关知识和研究风险预警的相关理论，充分认识中国商业银行自身风险特性，探索风险预警功能，以此指导风险预警体系的构建。对中国商业银行风险预警的基础性研究包括对中国商业银行风险的基础性研究、对中国商业银行风险预警应用技术的研究和对中国商业银行风险预警行为效果的研究。
一、对中国商业银行风险的基础性研究
对中国商业银行风险的基础性研究主要是指对中国商业银行风险的认识和研究，包括对中国商业银行风险进行分类，并根据风险分类结果，判断各种风险的起源，研究每种风险类型的特点、存在基础和发展方向，在此基础上选择感知风险的方法，从众多繁杂的现象中对风险进行准确辨别并对其进行分析。
从上一章中我们可以看到，受特殊的社会经济体制影响，中国银行业的风险有着其特殊性，如以间接融资格局为主而导致的银行业聚集风险过大；银行经营受宏观经济运行和国家政策的影响非常大；商业银行片面追求规模的扩展，经营单一也导致银行风险过大；转型经济中的贷款主体行为不规范，道德风险的发生频率较高等等。这些原因都导致了中国银行业在特殊的经济发展时期面临着巨大的风险，许多风险并不是一般意义上的银行风险，而是具有鲜明的中国特色，因此在分析的过程中应区别以往对商业银行风险的一般意义上的分类，对其风险进行重新分类，尽量涵盖商业银行面临的所有风险。
中国正处于转轨期间，各种外部环境都不健全：金融市场不够完善，各种信号传导渠道不畅通，导致风险的传导渠道可能出现异化，与常规风险分析相背离；作为市场行为主体的商业银行和企业还不是很规范，许多还不是真正意义上的市场主体，许多行为和市场现象的出现都不能用常理推断，这就为风险的辨别和分析带来困难；政府和监管当局在市场经济建设中还处于摸索阶段，难免会出现各种政策性的风险，许多在成熟的市场经济国家不会出现的问题都可能会面对。这就需要我们深入分析和研究中国商业银行所存在的环境。
中国商业银行尤其是国有商业银行正处于改革阶段，面对外资银行的冲击和挑战，商业银行正全力进行改革和创新，在各个方面吸收和借鉴国外先进的经营、管理方法和手段。在改革的过程，必然会出现对原有的利益群体的冲击，必然出现与原有的思维和习惯的冲突，在借鉴国外经验的时候还必须考虑到如何与中国国情相融合，不能完全地照搬照抄，否则必然会出现各种各样的问题，因此在构建风险预警体系的过程中也必须考虑改革过程中商业银行的风险现状及可能出现的各种特有的风险，将预警理论与中国国情相结合。
二、对中国商业银行风险预警应用技术的研究
风险辨别出来就需要研究如何将这些风险信号量化，转化为风险程度，以此判断我们遭遇风险可能带来的损失程度，确定风险的大小，这就需要我们研究和探索合适的风险度量方法和手段，通过测定出风险不同阶段的边界，来界定不同的风险程度。不同的风险有着不同的发展历程，因此也会有着不同的风险度量方法和手段，而且由于各家银行的技术手段限制，可以供选择和使用的风险度量方法的范围也不同，需要具体问题具体分析。
在国际金融领域，对于风险预警和防范已经有些较为系统的方法，比较有代表性的，并且目前开始被广泛运用的是 VAR（风险价值）法。最初 VAR作为一个统计概念，本身不过是个数字，是指一家金融或投资机构面临市场波动时，可以确定自己资产组合可能遭受的最大损失，换句话说，VAR是描述金融或投资机构在目前风险状态下遇到伤害大小的一种简单方法。VAR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。VAR法的特点有：（1）可以用来简单明了地表示风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VAR值对金融风险进行评判。（2）可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。（3）不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的。当然VAR法也有其局限性，VAR值表明的是一定置信度内的最大损失，但并不能绝对排除高于 VAR值的损失发生的可能性。例如假设一天的99%置信度下的 VAR=1000万美元，仍会有 1%的可能性会使损失超过1000万美元。这种情况一旦发生，给经营单位带来的后果就是灾难性的。所以在金融风险管理、度量中，VAR法并不能涵盖一切，仍需综合使用各种其他的定性、定量分析方法。如今国际上VAR法在商业银行中不仅仅在市场风险中应用，而且已经开始运用到了信用风险中。
除了VAR法外，国际上也出现了各种先进的风险度量模型，这些模型往往是建立在非常复杂的统计和模拟基础上，大多为经过大量很多经济数学专家的计算和修正后的模型，是进行全面风险管理和预警的基础。这些复杂的风险预警和管理方法都是建立在非常复杂的统计和模拟的基础上，需要先进的技术和丰富的历史数据，这些都是我国商业银行比较欠缺的。
中国商业银行的风险预警仅仅处于起步阶段，风险度量方法比较简单。一方面，是由于中国商业银行对风险量化的研究起步较晚，而且不能取得国外成熟模型的详细资料，导致对这些模型不甚了解或者研究不够深入，限制了中国商业银行的风险预警能力；另一方面，这些模型的运用、实施、验证都需要大量的历史数据，这些都是国内商业银行所欠缺的地方，因此学习、借鉴国外先进的风险度量和评估模型，并将这些模型真正运用到中国商业银行风险预警过程中去，还需要一个过程，需要大家的共同努力。
除了运用国际上先进的模型度量风险外，我们还可以采取其他相对简单的方法将其量化。如采用多指标综合评价法，应用模糊数学，将定性分析与定量分析相结合的方法等。后面章节将对中国商业银行风险预警方法进行详细介绍。
三、对中国商业银行风险预警行为效果的研究
对预警行为效果的研究就是对风险测定的结果进行评价，对风险预警行为进行修正，并在此基础上做出决策，以便在风险的萌芽阶段对风险进行控制，包括对预警行为的修正和决策实施机制的研究。
在中国，商业银行风险预警体系的建立还处在初创时期，对风险的认识和技术的运用必将是不成熟的，特别是在中国特定的国情背景下，由于商业银行非市场化的运作方式还部分存在，银行风险的传导机制还有待健全，预警体系启动之初必然会存在预警结果与现实不一致的情况，而且随着时间的推移和环境的变动，预警体系还可能表现出不适应的问题，造成诸多不可预料的后果。所以，对商业银行风险预警行为效果的研究是一项十分重要的工作，必须要对预警的功效进行监控，即通过在风险预警过程中对实际风险识别、监测、分析、判断准确性随时作出反馈，以保证对因风险预警体系的缺陷和不足做出全面和准确的诊断，以减少风险预警过程中漏警和误警的可能。商业银行风险预警管理部门要对预警指标体系的运行状况进行监控，根据其实际出现的问题，对监测指标体系进行不断完善。
3.1.2 构建符合中国国情的商业银行风险预警体系框架的程序
商业银行要建立风险预警体系，首先要做的就是根据风险预警理论并针对银行自身实际建立一个基本框架，以保证确认采用何种类型的风险预警模式与工具建立起来的预警体系适合本银行的运行与成长。通过对风险预警的理论准备，使得商业银行认识到自身所处环境与风险类型、风险起源与结构特征、风险基础与演化方向、风险威胁主要组成与相关因素等，同时让风险预警和管理部门明确如何采集风险信号、如何选择测评手段、如何实施信号传输及如何进行风险度量等，形成一个完整的风险预警研究框架，为商业银行建立风险预警体系提供系统和完善的支持。
商业银行还可以多方面参考历史上风险损失的原因，并将这些损失的经历和过程用模型表述，为以后风险预警数据化处理打下坚固的基础。同时借鉴国内外商业银行在风险预警理论方面的成果，充分利用其已经建立的预警和管理支持技术和组织结构，来弥补自身风险预警运行实际经验不足的差距。在建立风险预警体系时，要对在国内外已经采用的不同风险预警模式与工具进行比较，还需要根据其他银行已经建立起来的风险预警体系应用过程的经验和修正参数来完善自身的预警体系，以保证本银行的风险预警体系建立在坚实和广泛的基础之上。
构建符合中国国情的风险预警框架可以遵循以下流程
第一阶段：风险预警的前期准备阶段。
第二阶段：风险预警体系的构建阶段。
第三阶段：风险预警体系的调整和修正阶段。
3.1.3 构建符合中国国情的商业银行风险预警体系的关键技术环节
一、注重对先导指标的观测分析
商业银行风险预警和商业银行风险评级既有内在联系，又存在时效性差别。风险预警的关键在于提早发现潜在的风险隐患，因此在设置指标时必须突出先导指标的作用。因此，在进行系统指标配置时，对风险源头应给予必要的倾斜，从而使风险预警体系更加充分地体现出超前性特点。在各模块内部的指标设置中也充分考虑了先导指标的作用，而对不具备预警功能的滞后性指标则给予必要的限制。
二、参数分析应具备更高的技术含量
在预警体系的基本结构和应用模型确定以后，最重要的工作就是计算并确定预警模型的参数体系，它关系到系统运行的精确性和稳定性。在模型参数的计算过程中，通常需要调用银行数据库中的所有信贷记录和相关的客户资讯，同时要引入大量有关行业和区域运行状态的外部数据，同时还要运用各种先进的计量方法，如层次分析法、主成分分析法、多元回归分析、离散性概率分析，以及相关数量分析软件等。对全部数据进行大规模统计分析之后，可以得到各警示指标的预警区间、警戒线以及指标权重、概率密度函数等关键参数，其精确性必须通过模型设定的各项检验。
三、设计由多重警戒线构成风险报警装置
报警装置是风险预警系统的关键部件。首先，应在大量历史数据基础上，对各指标的警戒线和置信区间进行界定，并通过计量模型对警戒线的稳定性进行标准化检验。然后，根据银行信贷业务的特点和发展趋势设计风险警报的传导机制，使得整个预警体系在具备风险计量功能的同时，对各层次指标或综合指数上出现的风险征兆做出迅速反应。由多重警戒线构成的报警机制既可以对单项指标的风险变动进行监测预警，也可以对某一类型的风险变动及时做出判断和反应。这在很大程度上避免了权重设置对预警效果的影响，从而进一步体现出风险监测的敏感性特点。
四、预警体系要具有开放式特点
风险管理是一个全方位和全过程的概念，它渗透于银行业务活动的各个环节，随着市场竞争日趋激烈，新产品、新业务、新客户不断涌现，这就要求风险预警系统具有开放性特点，能够把新出现的各种风险等都纳入监测预警体系的视野。为此，在建立基本预警分析架构的同时，应为今后拓展监测预警范围以及对重点客户实施“深度预警”预留足够“接口”，使得该模型体系具有更大的开发潜力。
